Approfondir la gestion de la trésorerie bancaire en intégrant les exigences de Bâle III sur le risque de liquidité (LCR, NSFR) et le risque de transformation (gestion de l'impasse).
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
14 jours
55 heures
Présentiel
Français
BAM-017
Trésoriers de banque, gestionnaires ALM, responsables des risques de liquidité/marché, personnel de salle des marchés, régulateurs bancaires (supervision liquidité).
Expérience confirmée en trésorerie bancaire ou ALM. Bonne connaissance de Bâle III (liquidité).
Gestion quotidienne de la trésorerie, mesure et pilotage des ratios Bâle III (LCR, NSFR), construction et gestion de la réserve de liquidité (HQLA), gestion de l'impasse de liquidité (stress tests), stratégies de financement (court/long terme), tarification de la liquidité (FTP).
Supports de cours (niveau avancé), réglementation Bâle III liquidité détaillée, modèles de calcul LCR/NSFR/impasse, techniques de stress testing liquidité, instruments de financement marché, principes de Funds Transfer Pricing (FTP), études de cas gestion liquidité Bâle III.
Calcul et interprétation des ratios LCR/NSFR. Analyse de l'impasse de liquidité et proposition de mesures correctrices. Élaboration d'une stratégie de financement pour respecter les contraintes Bâle III.
Représentante de la formation
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