Maîtriser les techniques et instruments (forward, futures, options, swaps) pour identifier, mesurer et couvrir les risques de change et de taux d'intérêt encourus par les entreprises et institutions financières.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
14 jours
55 heures
Présentiel
Français
BAM-036
Trésoriers d'entreprise, gestionnaires de risques financiers (banque/entreprise), personnel de salle des marchés (front/middle office), analystes financiers, consultants en gestion des risques financiers.
Bonnes connaissances en finance de marché et/ou en gestion financière d'entreprise/bancaire.
Identification et mesure des expositions aux risques de change/taux, instruments de couverture (marché à terme, options, swaps de taux/change), stratégies de couverture (micro/macro-couverture), aspects comptables (IFRS 9) et réglementaires.
Supports de cours, caractéristiques des instruments dérivés (change, taux), plateformes de trading (présentation), modèles d'évaluation des dérivés (bases), stratégies de couverture, normes comptables IFRS 9 (couverture), études de cas de gestion des risques change/taux.
Mesure de l'exposition au risque de change ou de taux d'une entreprise/banque. Mise en place d'une stratégie de couverture simple avec des instruments dérivés. Analyse de l'efficacité d'une couverture.
Représentante de la formation
Que vous soyez un particulier ou une organisation/un groupe à la recherche d'un programme, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour vous.