Comprendre les évolutions réglementaires prudentielles de Bâle II à Bâle III (fonds propres, risque crédit, liquidité, levier...) et analyser leurs impacts stratégiques et opérationnels pour les banques.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
14 jours
55 heures
Présentiel
Français
BAM-014
Cadres dirigeants de banques, responsables gestion des risques/ALM/conformité/fonds propres, auditeurs bancaires, régulateurs bancaires, consultants en réglementation bancaire, analystes financiers banque.
Bonnes connaissances du secteur bancaire, de la gestion des risques ou de la réglementation bancaire.
Rappels Bâle II, Réformes Bâle III (fonds propres CRD IV/CRR : qualité/quantité, buffers), ratios de liquidité (LCR, NSFR), ratio de levier, risque de contrepartie (CVA), grands risques... Impacts sur la rentabilité, stratégie, organisation.
Supports de cours, textes réglementaires Bâle II/III (Comité de Bâle, transpositions UE/locales), guides d'interprétation (EBA...), études d'impact des réformes bâloises, analyses stratégiques sectorielles, exemples de reporting prudentiel.
Calcul simplifié des ratios clés de Bâle III (fonds propres, liquidité, levier). Analyse de l'impact de Bâle III sur la stratégie ou le modèle économique d'une banque. Discussion sur les enjeux de mise en œuvre.
Représentante de la formation
Que vous soyez un particulier ou une organisation/un groupe à la recherche d'un programme, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour vous.